Cos’è un Trading system?

Diamo una definizione di trading system

Un Trading System è un sistema automatico che elabora le informazioni relative a un determinato insieme di strumenti finanziari e fornisce dei segnali operativi, ossia delle indicazioni sugli ordini di acquisto e vendita da immettere nel mercato azionario.

Il sistema è costituito da un software trading system che applica sistematicamente una specifica metodologia. Questo approccio, di tipo scientifico, che determina l’operatività del trader permette di compiere investimenti vincenti, eliminando la componente emotiva dell’investitore, che rappresenta la principale causa di insuccesso dei trader.

Creazione e software di trading system: come si costruiscono i sistemi?

La realizzazione al computer di un metodo di trading permette di simulare il comportamento del mercato, applicando il metodo stesso alle serie storiche degli strumenti finanziari sui quali si intende speculare, considerando tutte le informazioni disponibili prima del calcolo degli ordini.

Per creare un trading system di base sono disponibili in commercio diversi strumenti grafici (come ad esempio Traderlink – Visual Trader e Omega Research – TradeStation 2000) corredati di linguaggi di scripting con i quali è possibile personalizzare e ottimizzare il funzionamento del sistema che si intende costruire. Per realizzare un sistema complesso è invece necessario utilizzare un linguaggio di programmazione e acquistare delle piattaforme di ricezione dati di borsa e notizie.

Ricordiamo che i flussi informativi che alimentano un trading system sono:

  • i dati provenienti dal mercato telematico quali: prezzi, volumi e book degli ordini
  • gli indici di settore
  • le serie storiche sulle quali è possibile utilizzare l’analisi tecnica e calcolare correlazioni, indicatori vari e oscillatori
  • gli indicatori che derivano dalle analisi fondamentali e dalle notizie “price sensitive”.

Il cuore di un trading system è però costituito dalla gestione del portafoglio, cioè dalla diversificazione degli investimenti finanziari definiti sulla base del rapporto tra rendimenti previsti e rischio relativo.

Trading system