Diversificare nel forex: perché è importante? Come si fa?

Diversificare nel forex: una questione di rischio

Il forex è un mercato diverso dagli altri: molto liquido, non molto volatile, ricco di opportunità. E’ comunque un mercato che, in buona parte dei casi, segue le dinamiche che influenzano gli altri settori del trading. Una delle dinamiche da prendere in considerazione è la possibilità di diversificare il portafoglio. Si tratta tuttavia di un intervento abbastanza complicato. Alcuni non ne individuano nemmeno la portata dei benefici.

La diversificazione è innanzitutto il soddisfacimento di un’esigenza. L’esigenza  di contenere il rischio. Diversificare è quindi uno strumento all’interno della prospettiva più ampia del risk management, gestione del rischio. Essendo un mercato poco prevedibile, diversificare rappresenta una risorsa cruciale.

Cosa vuol dire diversificare nel forex? Essenzialmente investire su più coppie valute. Ovviamente la scelta non deve avvenire a caso, ma deve essere ponderata prendendo in considerazione il legame tra le due coppie e le implicazioni che una ha sull’altra. Non è sufficiente optare per quelle più famose. Anzi, si tratta di un metodo sostanzialmente inutile rispetto all’obiettivo diversificazione e potenzialmente pieno di rischi.

Diversificare valute: il metodo

Il metodo migliore è quello della “compensazione”. In linea di massima, il meccanismo non è nulla di proibitivo: si trada con una coppia forte e con una coppia debole. Perché si dovrebbe scegliere una coppia debole? Niente di più intuitivo: i loro destini sono inversamente proporzionali. Dunque quando “l’arma principale” stecca, a recuperare terreno è la sorella minore (o viceversa).

Dopo aver realizzato ciò, non rimane che selezionare le coppie. Dal punto di vista tecnico, a contribuire al processo decisionale è il metodo Sma-Rsi. Sma ed Rsi sono semplicemente due unità di misura che danno l’idea della forza e della debolezza di una coppia – appunto, proprio quello che serve.

Lo SMA (Simple Moving Average) di una coppia non è nient’altro che la sua media mobile. Quante sessioni vanno utilizzate? Vanno bene 10, o anche 30. E’ più frequente la prima alternativa. La scelta è libera ma va da sé che la scelta va mantenuta tale anche nell’Rsi.

Per ricavare lo Rsi, invece, occorre fare la media dei valori di chiusura evidenziati nelle ultime 10 o 30 sessioni.

Il parametro SMA-RSI si ricava dividendo SMA ed RSI e percentualizzando il risultato. Le coppie che producono un risultato sopra al 100 sono molto forti. Le coppie che producono un risultato al di sotto del 100 sono medie o deboli. Per diversificare è consigliabile investire su una coppia con un valore del 70 o superiore e su una coppia con un valore del 30 o inferiore.