Indicatore stocastico: come leggerlo e intrepretare i segnali

Stocastico: a cosa serve

L’indicatore stocastico è uno degli strumenti più utilizzati nell’analisi tecnica. Lo è soprattutto per via della sua efficacia: se interpretato in modo corretto raramente sbaglia. Il tutto a fronte di una complessità più alta della media, in grado a volte di scoraggiare i principianti.

A cosa serve l’indicatore stocastico? Principalmente, a dare informazioni sul momentum, ossia sulla volatilità nel breve termine di un asset, in modo da determinare segnali di acquisto e vendita. La formula dello stocastico è molto complicata, ma niente paura, è la piattaforma a eseguirla. Al trader spetta solo la lettura dei valori e la loro corretta interpretazione.

Ad ogni modo, è bene conoscere la formula che sta dietro allo stocastico, che è la seguente:

%K = 100 * ((C-L14) / (H14-L14))

Dove:

  • %K è semplicemente il simbolo dell’indicatore stocastico.
  • C è il prezzo di chiusura rilevato più recentemente.
  • L14 è la media dei minimi registrati negli ultimi 14 periodi.
  • H14 è la media dei massimo registrati negli ultimi periodi.

In questa fattispecie, sono stati scelti in qualità di orizzonte temporale 14 periodi, ma si tratta di un numero arbitrario, sebbene universalmente riconosciuto come quello maggiormente preferibile. Possono essere impiegati orizzonti a 8 periodi, 26 periodi e così via.

Quando si imposta lo stocastico è necessario anche introdurre una media mobile, i cui periodi devono corrispondere a quelli dell’indicatore. Graficamente, al termine di questa procedura, ci verranno restituite due linee al di sotto del grafico stesso. Dalla loro interazione, tra le altre cose, scaturiscono i segnali.

Stocastico analisi tecnica: i segnali

Il primo pacchetto di segnali deriva direttamente da %K, ossia dal valore dello stocastico in sé. Se il valore è superiore a 70, il mercato si trova in una situazione di ipercomprato. Se il valore è inferiore a 20, il mercato si trova in una situazione di ipervenduto. Nel primo caso, si ricava un chiaro significato di vendita. Nel secondo caso, il segnale è di acquisto.

La seconda serie di segnali scaturisce dall’interazione tra la linea disegnata dallo stocastico e la linea disegnata dalla media mobile che, ricordiamo, possono essere composte da un numero di periodi a piacimento, purché sia lo stesso.

Il simbolo dello stocastico, come si è detto, è %K. Il simbolo della media mobile è invece %D.

Questi i segnali:

  • Quando %K incrocia dal basso verso l’alto %D, allora abbiamo un segnale di acquisto.
  • Quando %K incrocia dall’alto verso il basso %D allora abbiamo un segnale di vendita.
  • L’indicatore stocastico è uno strumento efficace. Lo è ancora di più se accompagnato da altri indicatori momentum – a mo’ di controprova – come l’RSI.
Indicatore stocastico