Stocastico oscillatore: cos’è e come si usa?

Oscillatore stocastico: a cosa serve

L’oscillatore stocastico è un indicatore dell’analisi tecnica. Per analisi tecnica si intende il complesso lavoro di studio che coinvolge i grafici e i dati – sia elaborati che grezzi – che emergono da quello. Materia prima per l’analisi tecnica sono appunto gli indicatori, elaborazione di dati che hanno la funzione di lanciare segnali sull’asset di riferimento.

Tra gli oscillatori più apprezzati, per il suo grado di affidabilità ma anche per l’accessibilità (non è difficile da leggere e interpretare) spicca lo stocastico. Il termine proviene dalla statistica, ma non è necessario conoscere questa materia per poterlo utilizzare. Anche perché i calcoli non sono affare del trader (sarebbe irrealistico) dal momento che quasi tutte le piattaforme presentano lo stocastico già pronto – come altre piattaforme del resto.

Ad ogni modo, lo stocastico si calcola per mezzo di una formula. Occorre individuare il valore di chiusura dell’ultima sessione, che chiameremo CLOSE; il minimo registrato nell’ultimo periodo, che chiameremo LOW; un massimo registrato nell’ultimo periodo (HIGH).

La formula è: CLOSE- LOW/HIGH – LOW *100. Grazie a questa si formerà una linea che chiameremo %K. A questa si affianca la linea %D, frutto di una semplice medie mobile.

Segnali stocastico: come individuarli

Come si legge lo stocastico? Ci sono due approcci – non esclusivi, dal momento che possono essere utilizzati contemporaneamente. Il primo, riguarda l’interazione tra la linea %K e la linea %D. Il secondo ha a che fare con i livelli di ipercomprato e ipervenduto.

Partiamo dal primo approccio. Quando la linea %K si interseca dall’alto verso il basso la linea %D, giunge un segnale e quel segnale è vendita. Quando la linea %K si interseca dal basso verso l’alto con la linea %D, viceversa, registriamo un segnale di acquisto. E’ lo stesso meccanismo di tanti altri indicatori, in particolare l’MACD.

Il secondo approccio, quello che rileva gli ipervenduti e gli ipercomprati, è un po’ più complicato.

Si prende in considerazione il punto più alto raggiunto da una delle due linee e il punto più basso raggiunge dalle stesse. Il massimo corrisponderà a 100, il minimo corrisponderò a 100. Si creano dunque delle bande in corrispondenza di alcuni “punti particolari”, come il 30 e il 70.

Quando le due linee superano il livello 70, allora siamo in ipercomprato e occorre comprare. Quando le due linee scendono sotto il 30, siamo in iper venduto e occorre vendere. Le zone tra il 30 e il 70 sono laterali, più difficili da interpretare (entra in gioco l’intersezione tra le due linee) dal momento che potrebbe verificarsi anche una fase di movimenti laterali.